Валютные трейдеры могут применять стратегию «бумеранг», чтобы выгодно торговать на ложных прорывах. Большинство торговых стратегий на рынке Форекс основывается на трендах. Например, валютные рынки имеют тенденцию формировать сильные тренды, и многие методы торговли стремятся капитализировать на этой черте рынка Форекс. Другие стратегии основываются на прорывах торгового диапазона, которые, вероятно будут происходить во время большого объема и ликвидности. Один из нюансов, которым пренебрегают, заключается в том, что валютные рынки имеют тенденцию спокойно
дрейфовать в некоторые периоды торгового дня. Вопрос о том, возможно ли использовать эту мене очевидную рыночную тенденцию в своих интересах?
После окончания американской торговой сессии и до начала азиатской торговой сессии есть несколько часов, в течение которых объем торгов обычно является довольно низким. Этот период низкой ликвидности происходит около 17:00 EST. В то время как трейдеры из Австралии и Новой Зеландии являются вполне активными в это время дня, мировые центры валютной торговли — Великобритания, Соединенные Штаты и Япония, главным образом, бездействуют. Именно в течение этих часов многие валютные пары имеют тенденцию бесцельно дрейфовать, и низкий объем делает любое движение,
особенно прорывы каких-то уровней, весьма подозрительным. Обоснование стратегии Бумеранга.
Почему прорывы, которые происходят на низком объеме, считаются ненадежными? Во всех формах торговли, к прорывам, происходящим на большом объеме, относятся достаточно серьезно, потому что, когда трейдеры размещают реальные деньги в какой- либо рыночный инструмент, вроде акций, товарных контрактов или валют, это показывает высокий уровень интереса к этой позиции. Увеличение объема отражает этот интерес. В то время как валютные слишком обширны, чтобы учесть точные цифры объема, понятно, что объем обычно увеличивается или уменьшается в некоторые периоды торгового дня.
Поэтому, прорывы, которые происходят в течение периодов времени, являющихся ликвидными, считаются более надежными, а те, что происходят в течение периодов низкой ликвидности, намного менее надежными. Так как любое движение, которое происходит в это время (17:00 EST) может рассматриваться не надежным и, с большой вероятностью восстановится, мы можем сформировать простую торговую стратегию, которая предназначена, чтобы зарабатывать на этих ложных прорывах, торгуя против
них. Суть стратегии. В 17:00 EST, как принято считать, начинается торговый день на рынке Форекс, также
именно в это время многие маркет-мейкеры оплачивают или взимают процентный платеж (свопы). Мы должны учитывать этот факт, потому что валютные трейдеры, которые не уделяют внимания процентным платежам, могут неожиданно столкнуться с дополнительными расходами, в то время как те, кто действительно сосредотачивается на этом аспекте торговли, часто могут использовать это в свою пользу.

Чтобы избежать процентных платежей при использовании этой стратегии, сделки должны быть заключены только после 17:00 EST. Это соответствует 22:00 по Гринвичу, используемому валютными трейдерами в качестве стандартного времени. Важно обратить внимание, что время по Гринвичу не переводится на летние и зимние часы. Поэтому, время дня для входа в рынок по этой стратегии в летние часы будет 21:00
GMT. Зачем валютным трейдерам использовать время по Гринвичскому меридиану в качестве контрольного? Представьте, что вы находитесь на западе Соединенных Штатов и проводите телефонную конференцию с несколькими трейдерами из Лондона, Нью- Йорка и Сингапура. Один из участников упоминает, что важные новости, как ожидается, выйдут в 10:00. Это может вызвать некоторое замешательство, потому что вы не будете знать, кто из участников это сказал, или где он находится. Поэтому, вы не знали бы, имеет этот человек в виду полдень в Лондоне, Сингапуре или в Нью-Йорке. Однако, Если этот участник заявляет, что важные новости должны выйти в полдень по Гринвичу, не может быть никаких недоразумений. Все участники конференции будут готовы к возможному краткосрочному всплеску рыночной изменчивости во время выпуска новостей. Конкретным рыночным инструментом, используемым для этой стратегии, является валютная пара евро против доллара США. Курс EUR/USD привлекателен для краткосрочных торговых стратегий, потому что он имеет очень узкий спрэд. Когда имеешь дело с краткосрочными стратегиями, каждый пункт имеет значение и немного более широкий спрэд может оказаться определяющим в успешности сделки. По этой причине, с брокерами, у которых подразумеваются плавающие спрэды, могут возникнуть проблемы, потому что их спрэды имеют тенденцию расширяться в течение неликвидных периодов торговли. Так как данная стратегия применяется в
моменты низкой ликвидности, то для нее рекомендуется использовать торговые платформы с фиксированными спрэдами.

Торговая установка.

Торговый план влечет за собой одновременную установку ордера на продажу выше рынка и ордера на покупку ниже рынка. Цель ордера на продажу заключается в том, чтобы торговать против движения вверх, а ордер на покупку устанавливается, чтобы торговать против движения вниз. В любом случае, трейдер предполагает, что любое направленное движение будет недолгим, поскольку, вряд ли за ним будет стоять
большой оббьем. Краткосрочное движение наиболее вероятно вызвано крупным ордером или группой ордеров, которые не смогли бы сдвинуть рынок при нормальных обстоятельствах. Такие ордера могут перемещать рынок при «тонких» рыночных условиях. Это движение должно сопровождаться восстановлением валютного курса, и именно это восстановление трейдер и стремиться захватить.
Ордер на продажу размещается на 15 пунктов выше цены открытия, а ордер на покупку будет на 15 пунктов ниже цены открытия. Так как эта стратегия предназначена только для валютной пары EUR/USD, то может использоваться фиксированное число пунктов. Если же вы будете пытаться применить эту стратегию для других валютных пар, то следует учитывать изменчивость и спрэд каждой конкретной валютной пары. Для
целей вашей стратегии, цена открытия будет считаться в 17:00 EST, как было сказано выше. Защитный стоп- ордер для покупки и продажи будет располагаться на 15 пунктов дальше от точки входа, что подразумевает соотношение прибыли к риску 1:1 для этой торговли. Это краткосрочный торговый метод, который предназначен, чтобы захватить быструю прибыль и только в одно определенное время дня.

Если ни один ордер не исполнен в течение двух часов после открытия, то все ордера должны быть отменены. Причина отмены ордеров в это время связана с тем, что азиатские финансовые рынки становятся активными в 19:00 EST, и в результате этого может произойти увеличение объема и изменчивости. Так как стратегия предназначена для использования условий низкого объема, то увеличение активности за счет участников из Токио, Гонконга и других азиатских финансовых центров создают излишнюю ликвидность для этой конкретной стратегии. Когда эта дополнительная ликвидность входит в рынок, любое движение валютных курсов, скорее всего, будет иметь за собой реальный объем, и поэтому эффекта быстрого восстановления курса может не произойти. Соответственно, стратегия рассчитанная на ложные прорывы, будет не подходящей при этих обстоятельствах, так как есть вероятность, что институциональные и частные трейдеры могут последовать за этим движением. Этот торговый метод достаточно прост, но эффективен, потому что валютные курсы редко совершают большие движения во время затишья между американской и азиатской сессиями. Для достижения уровня защитного стоп-ордера валютный курс EUR/USD должен был бы переместиться на 30 пунктов в одном направлении — 15 пунктов для использования ордера на вход плюс еще 15 пунктов, чтобы вызвать срабатывание стоп-ордера, что происходит крайне редко в это низко-ликвидный период торгового дня.

Правила входа в рынок.

Давайте взглянем на эту стратегию в действии, используя пятиминутный график EUR/USD, представленный ниже. 26 февраля 2008 года курс EUR/USD открылся по цене 1.4991. Трейдер установил бы ордер продажи на 15 пунктов выше — на отметке 1.5006, с размещением стоп- ордера на уровне 1.5021, а ордер покупки установлен на 15 пунктов ниже — на отметке 1.4976 со стоп-ордером на 1.4961. Через 25 минут цена повысилась до отметки 1.5012, легко исполнив ордер на продажу по цене 1.5006. Трейдер отменил бы
ордер на покупку, но оставил бы стоп-ордер на прежнем уровне — 1.5021. Целью выхода из сделки на продажу является цена открытия — 1.4991, которая была достигнута в течение 30 минут после входа в рынок.

5-минутный график EUR/USD. Стратегия «Бумеранг».
В другом примере, 5 августа 2007 года цена открытия валютной пары EUR/USD была равна 1.3510. Сразу же были размещены два ордера на вход — ордер на покупку по цене 1.3495 со стоп-ордером на уровне 1.3480, и ордер на продажу по цене 1.3525 со стоп-ордером на уровне 1.3540. Спустя всего две свечи цена быстро опустилась к отметке 1.3489, легко исполнив наш ордер на покупку по цене 1.3495. Трейдер должен был сразу отменить ордер на продажу, но оставить защитный стоп-ордер на прежнем уровне — 1.3480. Валютный курс практически сразу же восстановился к нашему уровню входа, и несколькими свечами позже — в 17:45 EST цена поднялась до максимума на 1.3519, легко выполнив наш ордер выхода на 1.3510. Общая продолжительность сделки составила всего 35 минут. Как вы видите на графике ниже, цена продолжила подниматься после того, как наша цель по прибыли была достигнута. 5-минутный график EUR/USD.

Пример применения стратегии «Бумеранг».
Ниже приведен еще один пример: 10 мая 2007 года цена открытия по валютной паре EUR/USD в 17:00 EST была 1.3487. Трейдер должен был, в соответствии с данной стратегией, разместить ордер на покупку на отметке 1.3472 со стоп-ордером на 15 пунктов ниже — 1.3457. Трейдер также разместил бы ордер на продажу на уровне 1.3502 со стоп-ордером на 15 пунктов выше — на 1.3517. Всего менее чем через час — в 17:50 EST, цена опустилась до отметки 1.3471, обеспечивая вход в длинную позицию. В этот момент трейдер отменил бы ордер на продажу, но оставил защитный стоп-ордер на уровне 1.3457. Через два часа и пятнадцать минут после размещения ордеров — в 19:15 EST, валютный курс повысился до отметки 1.3489, исполнив ордер на закрытие позиции.

Заключение.
Данная стратегия может стать хорошим дополнением к торговому арсеналу трейдера. Она предназначена для торговли в течение «тихих периодов», когда традиционные торговые тактики не подходят. Данная стратегия позволяет совершать быстрые сделки. Хотя подразумеваемая прибыль не является такой уж большой, процент выигрышных сделок должен быть достаточно высоким из-за тенденции рынка спокойно
дрейфовать в эти торговые часы. Еще одним важным моментом для рассмотрения является то, что данная стратегия предполагает, что процентные платежи (свопы) будут начисляться в конкретное время
дня. В то время как многие брокеры начисляют проценты в 17:00 EST, это является не обязательным правилом. Правила начисления взимаемых или уплачиваемых процентных платежей варьируется у разных маркет-мейкеров, так что учтите этот важный нюанс перед тем как начать применять эту стратегию.